כיצד אינטרפולציה הריבית

אינטרפולציה היא תהליך מתמטי לאמוד את הערך של משתנה תלוי המבוסס על ערכים של משתנים תלויים ידועים, כאשר המשתנה התלוי הוא פונקציה של משתנה בלתי תלוי. הוא משמש לקביעת שיעורי הריבית לתקופות זמן שאינן מפורסמות או זמינות אחרת. במקרה זה, הריבית היא המשתנה התלוי, ואורך הזמן הוא המשתנה הבלתי תלוי. כדי אינטרפולציה של הריבית, אתה צריך את הריבית של פרק זמן קצר יותר זמן רב יותר.

ערכים אינטרפולציה ליניארית ערכים בין הנתונים. נקודות:

שלב

הפחתות ריבית של פרק זמן קצר יותר מתקופת הזמן של הריבית הרצויה משיעור הריבית של פרק זמן ארוך יותר מתקופת הזמן של הריבית הרצויה. לדוגמה, אם אתה אינטרפולציה בריבית של 45 יום, ושיעור הריבית של 30 יום הוא 4.2242% ושיעור הריבית של 60 יום הוא 4.4855%, ההפרש בין שתי הריביות הידועות הוא 0.2613%.

שלב

לחלק את התוצאה משלב 1 על ידי ההבדל בין אורכי שתי תקופות זמן. לדוגמה, ההפרש בין תקופת הזמן של 60 יום לבין תקופת הזמן של 30 יום הוא 30 יום. מחלקים 0.2613 אחוזים ב -30 ימים והתוצאה היא 0.00871 אחוזים.

שלב

הכפל את התוצאה משלב 2 על ידי ההפרש בין אורך הזמן עבור הריבית הרצויה לבין משך הזמן עבור הריבית עם אורך הזמן הקצר ביותר. לדוגמה, הריבית הרצויה היא 45 ימים משם, הריבית הקצר הידוע הוא שיעור 30 יום. ההבדל בין 45 ימים ל -30 יום הוא 15 ימים. 15 כפול 0.00871 שווה 0.13065 אחוז.

שלב

הוסף את התוצאה משלב 3 לריבית עבור פרק הזמן הקצר ביותר הידוע. לדוגמה, הריבית מ 30 יום זמן הוא 4.2242 אחוזים. סך של 4.2242 אחוזים ו -0.13065 אחוזים הוא 4.35485 אחוזים. זהו אומדן האינטרפולציה של ריבית ה - 45 יום.