כיצד לחשב את ממוצע משוקלל ביתא של תיק

כל המניות שלך יש ציון בטא. ניקוד הבטא משתנה כאשר התנודתיות של השינויים במלאי לעומת התנודתיות של השוק. ניקוד ביתא של אחד אומר את המניה מהלכים עם השוק. על מנת לחשב את הממוצע המשוקלל של הבטא שלך, אתה צריך לדעת כמה כסף יש לך בכל המניות ואת גירסת הבטא עבור כל המניות. המשקל של המניה יהיה סכום הכסף שהושקע במלאי מחולק הסכום הכולל שהושקע.

שלב

כתוב את גרסת הבטא של כל מלאי ואת הסכום שהשקעת בכל מלאי. לדוגמה, נניח שאתה הבעלים של $ 1,000 בשווי של מלאי A כי יש בטא של 2 ו 5,000 $ של מלאי B כי יש גרסת בטא של 1.3.

שלב

הוסף יחד את הסכומים שהושקעו בכל המניות כדי למצוא את סך השקיעו. לחלק כל השקעה במניות על ידי סך השקיעו כדי למצוא את המשקל של המניה. בדוגמה הקודמת, $ 1,000 בתוספת $ 5,000 שווה $ 6,000. המניה של A משקל הוא $ 1,000 מחולק $ 6,000 עבור 0.1667 ו- Stock B הוא 5,000 $ מחולק $ 6,000 עבור משקל של 0.8333.

שלב

הכפל את גרסת הביטא של משקלו כדי למצוא את גרסת הבטא המשוקללת. בדוגמה, 2 פעמים 0.1667 שווה 0.3334 ו 1.3 פעמים 0.8333 שווה 1.083.

שלב

מוסיפים יחד את הבטאס המשוקלל כדי למצוא את הביטא הממוצע המשוקלל של התיק. בדוגמה, 0.3334 בתוספת 1.083 שווה 1.4164.