כיצד לחשב סיכון מותאם התשואה

ישנם שני דברים המשקיעים כמו מחקר לפני השקעה בביטחון: רמת הסיכון ואת פוטנציאל התשואה. הסיכון הוא לעתים קרובות מידה של תנועת מחיר או תנודתיות. החזר הוא פונקציה של רווח או הפסד השקעות. התשואה המותאמת לסיכון בוחנת הן את התשואה להשקעה והן את הסיכון הכרוך בהפקת התשואה. אחד המדדים הפופולריים ביותר להחזרת הסיכון הוא יחס Sharpe.

חישוב תשואה מותאמת סיכון באמצעות יחס חדה.

שלב

לקבוע את התשואה הממוצעת על תיק ההשקעות שלך. הדבר מצוין בהצהרת החשבון שלך. אם חווית רווח, התשואה חיובית; אם אתה חווה הפסד, התשואה תהיה שלילית. נניח שחשבון החשבון מראה שהחשבון גדל ב -8.5 אחוזים.

שלב

לקבוע את שיעור ללא סיכון. זהו השיעור שבו השקעות נטולות סיכון. באופן כללי, אנשי מקצוע מסכימים כי התשואה על שטר של שישה או 12 חודשים האוצר האוצר הוא שיעור התשואה ללא סיכון. נניח שהסיכון החופשי הוא 3%.

שלב

לקבוע את סטיית התקן של תיק ההשקעות שלך. לשם כך ניתן להשתמש ב- MS Excel. בעמודה A רשימה 10 ערכים של תיק שלך מ -10 דוחות חשבון שונים. בתא A11 יש להכניס את הנוסחה הבאה: "STDEV (A1, A2, … A10) נניח שסטיית התקן היא 5.

שלב

חישוב שיעור התשואה המותאם לסיכון. הפחת את שיעור הסיכון החופשי משיעור התשואה הממוצע של תיק ההשקעות וחלוקה לפי סטיית התקן של התיק. החישוב הוא: (8.5% - 3%) / 5 = 0.011 או 1.1%.